У каждого второго банка в РФ cфальсифицирована отчетность

В начале 2016 года в России насчитывалось 365 банков, у которых был отрицательный капитал. В настоящий момент 50 таких банков уже лишились лицензии, следует из доклада «Дыры в капитале российских банков: старые факторы, новые гипотезы и попытка ранней идентификации». Презентация документа Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) состоялась на специальном семинаре Банка России, прошедшем в начале ноября. Доклад был представлен ведущим экспертом ЦМАКП Михаилом Мамонтовым, узнал Лайф. 

Документ содержит анализ практически тридцати финансовых показателей банков последние несколько лет, которых уже лишили лицензии. На этой базе выстроена математическая модель индикаторов проблемных банков, математическая модель индикаторов проблемных банков, которые ЦБ может использовать в дальнейшем.

По мнению экспертов, есть три вида комплексных индикаторов: фальсификация отчётности, высокая оборачиваемость и низкая маржинальность бизнеса, которые указывают на будущие дыры в балансе банков.

На фальсификацию отчётности, в свою очередь, указывает высокая доля ценных бумаг и долей ПИФов в общем объёме активов банка, на высокую оборачиваемость — значительная доля наличных в кассе и обороты по корреспондентским счетам в ЦБ, а на низкую маржинальность указывают, например, высокие ставки по вкладам населения при низкой стоимости кредитов для предприятий.

Согласно результатам исследования ещё живых банков, проведенного в 2015 году с помощью этой математической модели, в РФ из работающих 697 кредитных организаций у 365 были признаки дыры на сумму до 5,5 трлн рублей (3,4 % — 6,9% ВВП). Благодаря отзывам лицензий в 2016 году стало понятно, что модель является вполне рабочей, сообщил Лайфу ведущий эксперт ЦМАКП Михаил Мамонтов.

— В 2016 году доля верных предсказанных эпизодов по этой математическая модели составило 90—92%, то есть она хорошо себя показывает, мы можем ей верить, — утверждает он. — Объём обнаруженной дыр» в проблемных банках была предсказан с точностью 70—75%. Однако у тех банков, у которых были отозваны лицензии, суммарная дыра составила пока только 0,3% ВВП, то есть основные дыры ещё впереди.

Однако, как заметил Мамонтов, существует вероятность того, что прогнозирование окажется верным во всех выявленных проблемных банках.

— Бывает так, что собственники банка по какой причине вдруг начинают проявлять интерес к развитию банка, — продолжает он. — Они всё-таки находят деньги, вкладывают их в капитал и у банка пропадают основания рисовать отчётность, и из таких вскрытых фальсификаторов они могут переходить в нормальные банки. Эти цифры — повод задуматься о масштабах возможных проблем в будущем. Центральный банк теперь знает о этой проблеме, мы предоставили регулятору свою методологию, при желании он может её использовать, тем более что у ЦБ инструментов для анализа гораздо больше чем у нас.

С того момента, как в 2013 году Эльвира Набиуллина заступила на пост главы ЦБ по октябрь этого года, 284 банка лишились лицензии, а в 183 случаях обнаружили дыры в капитале. Суммарная дыра составила 2,1% ВВП России (1,7 трлн рублей)

В то же время фальсификация отчётности является проблемой не только нашей страны, отмечает ЦМАКП. К примеру, с 2007 по 2013 год в Штатах закрыли 403 банка, а суммарная дыра составила четверть их активов. Причиной оказалась та же — тотальная фальсификация отчетности.

— Никакой ЦБ не узнает, что тот или иной банк стал рисовать отчётность, пока этот банк не совершит ошибку, — сообщил Мамонтов. — В других странах ситуация, может, менее драматическая, но качественно такая же.

В октябре свои посты в Банке России покинуло двое ключевых сотрудников, которые отвечали за надзор за банковским сектором и отзыв у них лицензий. Ими оказались зампреды ЦБ Алексей Симановский (он был понижен до ранга советника председателя ЦБ) и Михаил Сухов, который был уволен. Источники Лайфа утверждали, что такие кадровые решения были связаны из-за претензий к их качеству работы.




Источник: https://life.ru/t/банки/934342/kazhdyi_vtoroi_bank_v_rossii_falsifitsiruiet_otchiotnost

.

Loading...
Loading...